Флетовая торгова система будується на припущенні, що більшу частину часу на ринку присутня бічний рух, при якому ціна рухається всередині деякого коридору (каналу), обмеженого рівнями підтримки знизу і опору зверху. У зв'язку з цим флетовие системи іноді називають «канальними». Флетовая торгова система, повинна купувати поблизу рівня підтримки і продавати поблизу рівня опору. Можливо побудова флетових систем і без визначення чітких меж каналу, тим більше, що визначення цих кордонів не завжди можливо. Наприклад, система може бути побудована на основі осциляторів, що, втім, не заважає комбінувати їх з рівнями опору і підтримки.
Приклад роботи однієї з таких стратегій, заснованої на індикаторі стохастик і лініях рівнів наведено на малюнку.
В тренді така система буде давати збиток, тому необхідно подбати про те, щоб у флеті вона заробляла більше ніж втрачає в тренді. З точки зору автоматизації флетовие системи достатньо прості за виключенням, мабуть, випадку, коли торгівля ведеться від рівнів.
Побудова і функціонування трендових торгових систем включає в себе наступні етапи.
1. Визначення наявності флет. Проводиться на старших тимчасових таймфреймах Н4 або D1. Ідентифікація флет здійснюється за наявності сформованого цінового каналу шириною 150-200 пунктів. Канал формується шляхом з'єднання декількох глобальних максимумів (лінія опору) і декількох глобальних мінімумів (лінія підтримки) (див. малюнок).
2. Визначення початку відскоку. Первинне визначення відскоку здійснюється на старшому тимчасове таймфрейме Н4 або D1. Ідентифікація проводиться по торкання графіка ціни лінії опору (відскік від верхньої межі каналу) або лінії підтримки (відскік від нижньої межі каналу).
3. Визначення завершення відскоку. Проводиться на молодших тимчасових таймфреймах H1, M30 або М15. Як правило, для цієї мети використовують осцилятори, наприклад MACD або стохастик. У разі застосування MACD визначають бичаче ними ведмеже розбіжність, в разі застосування стохастика-зони перекупленності або перепроданості, момент входження в угоду при цьому визначається з перетинання сигнальної лінією стохастика рівня 20 (покупка) або 80 (продаж).
4. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. Стоп-лосс ставиться відразу за кордоном каналу, на відстані 15-20 пунктів. Стопи, розташовані ближче з високою ймовірністю будуть вибиті ринковим шумом. Тейк-профіт виставляється на рівні, близькому до протилежної сторони каналу. Відповідно до класифікації, запропонованої Олександром Елдером «відмінним» вважається результат, при якому ви берете прибуток, рівну 30% ширини каналу і більше, 10% ширини каналу-«задовільно».
5. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми ціни в процесі її руху. Ідентифікація локальних мінімумів проводиться, наприклад, по фракталам (спосіб, запропонований Біллом Вільямсом). Зважаючи на високу цінової волатильності в флеті, розташовувати рівні трейлінг-стопів треба не дуже близько, інакше виходи з угод будуть передчасні.
6. Вихід з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня протилежної межі каналу (тейк-профіт), або по трейлінг-стопу.
Канал, в якому проводиться торгівля, може бути горизонтальним, висхідним або низхідним. У висхідних і низхідних каналах рекомендується відкривати позиції в напрямку нахилу каналу, по є у висхідному каналі купувати, в низхідному-продавати. Модифікації флетових (канальних) торгових систем стосуються, в основному, ідентіфікакціі моментів відскоків ціни від кордонів каналу і їх підтверджень, для цієї мети, наприклад, використовують дивергенції осциляторів і свічкові моделі розвороту.
Приклад роботи однієї з таких стратегій, заснованої на індикаторі стохастик і лініях рівнів наведено на малюнку.
В тренді така система буде давати збиток, тому необхідно подбати про те, щоб у флеті вона заробляла більше ніж втрачає в тренді. З точки зору автоматизації флетовие системи достатньо прості за виключенням, мабуть, випадку, коли торгівля ведеться від рівнів.
Побудова і функціонування трендових торгових систем включає в себе наступні етапи.
1. Визначення наявності флет. Проводиться на старших тимчасових таймфреймах Н4 або D1. Ідентифікація флет здійснюється за наявності сформованого цінового каналу шириною 150-200 пунктів. Канал формується шляхом з'єднання декількох глобальних максимумів (лінія опору) і декількох глобальних мінімумів (лінія підтримки) (див. малюнок).
2. Визначення початку відскоку. Первинне визначення відскоку здійснюється на старшому тимчасове таймфрейме Н4 або D1. Ідентифікація проводиться по торкання графіка ціни лінії опору (відскік від верхньої межі каналу) або лінії підтримки (відскік від нижньої межі каналу).
3. Визначення завершення відскоку. Проводиться на молодших тимчасових таймфреймах H1, M30 або М15. Як правило, для цієї мети використовують осцилятори, наприклад MACD або стохастик. У разі застосування MACD визначають бичаче ними ведмеже розбіжність, в разі застосування стохастика-зони перекупленності або перепроданості, момент входження в угоду при цьому визначається з перетинання сигнальної лінією стохастика рівня 20 (покупка) або 80 (продаж).
4. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. Стоп-лосс ставиться відразу за кордоном каналу, на відстані 15-20 пунктів. Стопи, розташовані ближче з високою ймовірністю будуть вибиті ринковим шумом. Тейк-профіт виставляється на рівні, близькому до протилежної сторони каналу. Відповідно до класифікації, запропонованої Олександром Елдером «відмінним» вважається результат, при якому ви берете прибуток, рівну 30% ширини каналу і більше, 10% ширини каналу-«задовільно».
5. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми ціни в процесі її руху. Ідентифікація локальних мінімумів проводиться, наприклад, по фракталам (спосіб, запропонований Біллом Вільямсом). Зважаючи на високу цінової волатильності в флеті, розташовувати рівні трейлінг-стопів треба не дуже близько, інакше виходи з угод будуть передчасні.
6. Вихід з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня протилежної межі каналу (тейк-профіт), або по трейлінг-стопу.
Канал, в якому проводиться торгівля, може бути горизонтальним, висхідним або низхідним. У висхідних і низхідних каналах рекомендується відкривати позиції в напрямку нахилу каналу, по є у висхідному каналі купувати, в низхідному-продавати. Модифікації флетових (канальних) торгових систем стосуються, в основному, ідентіфікакціі моментів відскоків ціни від кордонів каналу і їх підтверджень, для цієї мети, наприклад, використовують дивергенції осциляторів і свічкові моделі розвороту.