Контртрендовая система заснована на пошуку моменту розвороту тренда. Потенційно, правильний вибір такого моменту дозволяє взяти максимально можливий прибуток на зворотному русі. Вважається, що даний тип торгової системи не слід використовувати початківцям, оскільки ідентифікація моменту розвороту вимагає високої кваліфікації трейдера. Ключовий момент в контртрендових системах-визначення точки розвороту тренда.
Приклад роботи однієї з таких стратегій, побудованої з використанням свічковий моделі розвороту, наведено на малюнку.
Відмінною особливістю цієї системи є дуже близький стоп-лосс і велика кількість помилкових входів, які пов'язані з незначними втратами в кожній окремій угоді. Часті й дрібні втрати компенсуються великим прибутком при правильному входженні на розвороті тренда.
Побудова і функціонування контртрендових торгових систем включає в себе наступні етапи.
1. Визначення моменту кульмінації тренда. Ідентифікація кульмінації здійснюється за ознакою глибокого пробиття рівня опору (підтримки) і параболічного відхилення графіка ціни від лінії ковзної середньої. При цьому ковзне середнє знаходиться істотно нижче графіка ціни.
2. Підтвердження розвороту. Момент підтвердження розвороту визначають, наприклад, за свічковим комбінаціям розвороту (див. рисунок). При використанні свічкових моделей розвороту доцільно використовувати старші або середні часові таймфрейм Н1, Н4 або D1. Використання молодших таймфрейм небажано зважаючи на велику кількість хибних сигналів.
3. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. При використанні свічкових моделей розвороту, стоп-лосс ставлять на кілька пунктів вище (нижче) тіні свічки, що сигналізує про розворот. Тейк-профіт виставляється в районі значущих рівнів, які визначають по лініях сопротовленія / підтримки, або, наприклад, по індикатору Pivot Point. Розмір тейк-профіт повинен бути значним, оскільки мета контртрендовой системи-великі цінові руху, а вони трапляються не часто.
4. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми (максимуми) ціни в процесі її руху (див. рисунок). Зручним способом трейлінг є, також як і в трендових системах, використання смуг Болінждера. У разі висхідного тренда рівень стоп-лосс визначається по нижній лінії індикатора, у разі спадного тренда-по верхній лінії.
5. Вихід з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня тейк-профіт, або по трейлінг-стопу.
Цей приклад пояснює найзагальніші принципи роботи контртрендових систем. Модифікацій може бути безліч. Зокрема однією з популярних моделей розвороту є дивергенція осциляторів.