Для того щоб створити свою успішну торгову систему ви повинні знати про ринок ФОРЕКС щось таке, чого не знають інші. Логічно зробити висновок, що таке знання може з'явитися тільки в результаті глибокого проникнення в суть явища, тому не сподівайтеся на швидкий результат. Буде період, коли вам здасться, що все дуже просто і рішення лежать на поверхні, просто з якоїсь причини їх ніхто не бачить. Не поспішайте з висновками і не накручуйте себе без причини. Продовжуєте планомірно працювати, перевіряючи свої торгові ідеї. Ваша радість буде змінюватися розчаруванням і так раз за разом, поки нарешті ви не натрапите на щось дійсно цінне, що може стати якщо не самою стратегією, то її елементом. Потім все повториться знову і так будуть йти місяці й роки. Часом можуть опускатися руки. Нічого страшного, відійдіть на час від ФОРЕКС, це навіть буває корисно. Через деякий час з'являться нові ідеї, тоді й повернетеся щоб їх перевірити. Eсли у вас є схильність до програмування і стійкі навички в цій справі, вибирайте інструменти та термінали, які дозволяють створювати автоматичні торговельні системи тобто системи, які на відміну від «ручних» торгуватимуть без вашої участі.
Підстави на користь автоматичних систем наступні:
- Можливість протестувати вашу систему на великому історичному інтервалі в автоматичному режимі;
- Можливість цілодобової торгівлі без необхідності вашої присутності перед монітором;
- Виключення з торгівлі суб'єктивного фактора.
Існує багато прихильників «ручних» або «аналітичних» систем і вони також гідні поваги. Багато критикують автоматичні системи за те, що вони грубі і не дозволяють врахувати всіх нюансів, які бачить людське око і відчуває людський мозок. Так, деякі речі запрограмувати дуже складно (наприклад дивергенції осциляторів), але немає нічого неможливого. Адже будь-яка торгівля здійснюється за певним набором правил, за винятком, мабуть, «інтуїтивної торгівлі». Значить основа торгівлі у всіх методів однакова і питання «ручна» або «автоматична», є питанням реалізації методу. Тому резонно прагнути до автомату, щоб отримати переваги, викладені трохи вище.
Заведіть собі товстий зошит і пишіть в неї максимально докладно все що ви робите. Якщо прийшла в голову думка щодо побудови системи, постарайтеся її відразу записати. При розробці систем записуйте за яких параметрах і обмеженнях ви її тестуєте, результати тестів постачайте коментарями. У запалі розробки ви будете йти далі, тестувати нові варіанти, перевіряти нові ідеї і через тиждень не зможете згадати нюанси минулих версій. У цьому вам і допоможуть записи.
Хотілося б тут зупинитися ще на одному моменті. У багатьох книгах, присвячених розробці торгових систем, автори прагнуть уникати згадки про можливість автоматизації своїх систем, або говорять конкретно, що система в жодному разі не може бути автоматизована, оскільки втратить свої унікальні властивості. Думаю це робиться навмисно, щоб уникнути можливих докорів з боку потенційних користувачів цих систем, після того як вони доведуть їх до рівня автомата і отримають результати тестів. Справедливості заради треба сказати, що будь-яка система, навіть сама убога, за певних ринкових умовах може давати прибуток.
Починати треба з уже відомих торгових стратегій, які у великій кількості публікуються в книгах і викладаються на форумах. Запрограмуйте декілька з них і поганяйте в тестері на періоді не менше 5-6 років. Хороших результатів від цих стратегій очікувати навряд чи варто, але ви їх «відчуєте». Іноді (дуже рідко) у вільному доступі трапляються стратегії, які показують хороші результати як в тесті, так і реальної торгівлі. Але, як правило, ці стратегії швидко перестають працювати, тому, що зі зростанням числа користувачів стратегій ринок їх інтегрує. Ось чому важливо мати свою, оригінальну стратегію.
В основі прибуткової стратегії, як правило, лежить деяка ідея, спостереження, малопомітна закономірність ринку ФОРЕКС, яка повторюється досить часто, щоб її можна було використовувати в торгівлі. Важлива умова: ця закономірність не повинна бути складною. Це означає, що вона не повинна містити великої кількості умов, застережень, правил, виключень з правил, громіздких сполучень моделей ціни та індикаторів.
Згідно з визначенням, ТОРГІВЕЛЬНА СИСТЕМА - це певний набір правил, продумана система прийняття торговельних рішень, згідно з якою трейдер відкриває або закриває свої позиції.
ПРАВИЛА ВІДКРИТТЯ-ЗАКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ
Перш за все необхідно визначитися, яка торговельна система найбільшою мірою вам підходить, для цього необхідно класифікувати ваші переваги за наступними ознаками:
- Метод аналізу ринку.
- Методологія прийняття рішень.
- Спосіб виконання торгових правил
- Час утримання торгової позиції
- Правила відкриття та закриття позицій.
Вибравши підходящий вам варіант торговельної системи починайте проробляти правила входу-виходу, це можуть бути перетину ковзних середніх, досягнення заданих рівнів осциляторами, свічкові комбінації і т.д.
Щоб трохи спростити вашу роботу ми спеціально розробили каталог торгових систем , в якому стратегії входу-виходу згруповані за типами. Вибравши певний тип торгівлі ви маєте можливість зіставити різні методики відкриття - закриття позицій, вибрати або скомбінувати варіанти, найбільш відповідні до вашої власної торгової системі.
Використовуючи каталог можна також зіставити існуючі типи торгових систем, краще зрозуміти їхні переваги й недоліки. Однак, як і в будь-який інший науці, стати професіоналом можна тільки якщо знати все про щось і щось про все. Тому не намагайтеся досліджувати все відразу, сконцентруйтеся на одному, конкретному напрямку. Тільки так, поступово проникаючи все глибше в суть обраної торгівлі ви поступово знайдете ту саму закономірність, яка стане основою вашої власної торговельної системи.
ПРАВИЛА установка стопи
На відміну від правил відкриття-закриття позицій, пошук яких є процесом творчим, тут присутня деяка універсальність. Найбільш популярні стоп-сигнали, використовувані творцями торгових систем:
- Вихідний стоп-сигнал (Initial stop).
- "Плаваючий" стоп-сигнал (Trailing stop).
- Зняття прибутку (Profit target, TakeProfit).
- Стоп за рівнем беззбитковості (Breakeven).
- Стоп з відсутності активності (Inactivity).
- Стоп за часом (Time Stops).
ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Ця частина вашої торговельної системи вимагає окремого розгляду. По суті, правила управління капіталом (правила мані-менеджменту) є "системою в системі". Ці правила встановлюють способи використання розробленого вами інструменту-вашої торговельної стратегії і повинні бути нерозривно пов'язані з її індивідуальними особливостями.
