Трендова торгова система будується на припущенні, що тенденція ринку до зростання або падіння, якщо вона почалася, є стійкою і має вагомі підстави для продовження. Це, мабуть, найпоширеніший тип торгової стратегії. Тренд зазвичай розглядають стосовно до конкретного часового інтервалу. Наприклад, те що є трендом на денному графіку, на місячному може виявитися невеликою корекцією. Традиційно трендові стратегії будуються на основі ковзних середніх і їх комбінацій. Приклад роботи однієї з таких стратегій приведений на малюнку.
В інших ринкових умовах (відмінних від вираженого тренду) такі торговельні системи будуть давати збитки, зважаючи на велику кількість помилкових входів. Тому використання в своїй стратегії тільки ковзних середніх навряд чи дозволить вам добитися прибутковою торгівлі.
Тим не менш, трендові стратегії можуть і повинні бути об'єктом дослідження, оскільки, незважаючи на істотні зміни характеру ринку в останні кілька років, тренди продовжують представляти собою найбільш суттєві цінові руху, з яких можна і потрібно отримувати прибуток.
Для ідентифікації сили тренда розроблено велику кількість індикаторів. Однак використовувати стандартні індикатори необхідно обережно, оскільки всі вони запізнюються і сигналізують про силу тренда, коли він вже закінчується. В протилежному (більше чутливому) варіанті настройки, ці індикатори будуть давати велику кількість помилкових входів.
Побудова і функціонування трендових торгових систем включає в себе наступні етапи.
1. Визначення глобальної тенденції, тобто визначення наявності тренда. Проводиться на старших тимчасових таймфреймах Н4 або D1. Ідентифікація тренда здійснюється за ознакою перевищення кожного наступного піку ціни попереднього. При цьому ковзне середнє знаходиться нижче графіка ціни (див. малюнок).
2. Визначення початку відкату ціни. Первинне визначення відкату виробляється на старшому тимчасове таймфрейме Н4 або D1. Ідентифікація здійснюється з перетинання графіком ціни лінії ковзної середньої в напрямку, протилежному глобальної тенденції.
3. Визначення завершення відкоту ціни. Проводиться на молодших тимчасових таймфреймах H1, M30 або М15. Як правило, для цієї мети використовують осцилятори, наприклад MACD або стохастик. У разі застосування MACD визначають бичаче або ведмеже розбіжність, в разі застосування стохастика-зони перекупленності або перепроданості.
4. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. Стоп-лосс ставиться не ближче 15-20 пунктів від рівня ціни. Близько розташовані стопи з високою ймовірністю будуть вибиті ринковим шумом. Тейк-профіт виставляється на відстані не менше 3-5 розмірів стоп-лосс, оскільки завдання трендовой системи-взяти максимально можливе ціновий рух.
5. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми ціни в процесі її руху. Ідентифікація локальних мінімумів проводиться або по фракталам (спосіб, запропонований Біллом Вільямсом), або по перетинанню графіком ціни ковзної середньої, або по осцилляторам на молодших тимчасових таймфреймах. Зручним способом трейлінг є також використання смуг Болінждера (див. малюнок). У разі висхідного тренда рівень стоп-лосс визначається по нижній лінії індикатора, у разі спадного тренда-по верхній лініі.Виход з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня тейк-профіт, або по трейлінг-стопу, або з перетинання графіком ціни лінії ковзної середньої в напрямку, протилежному напрямку тренда.
Це найзагальніша схема роботи трендовой торгової системи, вона не гарантує абсолютної прибутковості, але допоможе вам уникнути зайвих збитків.
Комментариев нет:
Отправить комментарий