Контртрендовая система

Контртрендовая система заснована на пошуку моменту розвороту тренда. Потенційно, правильний вибір такого моменту дозволяє взяти максимально можливий прибуток на зворотному русі. Вважається, що даний тип торгової системи не слід використовувати початківцям, оскільки ідентифікація моменту розвороту вимагає високої кваліфікації трейдера. Ключовий момент в контртрендових системах-визначення точки розвороту тренда.

Приклад роботи однієї з таких стратегій, побудованої з використанням свічковий моделі розвороту, наведено на малюнку.

Відмінною особливістю цієї системи є дуже близький стоп-лосс і велика кількість помилкових входів, які пов'язані з незначними втратами в кожній окремій угоді. Часті й дрібні втрати компенсуються великим прибутком при правильному входженні на розвороті тренда.

Побудова і функціонування контртрендових торгових систем включає в себе наступні етапи.

1. Визначення моменту кульмінації тренда. Ідентифікація кульмінації здійснюється за ознакою глибокого пробиття рівня опору (підтримки) і параболічного відхилення графіка ціни від лінії ковзної середньої. При цьому ковзне середнє знаходиться істотно нижче графіка ціни.

2. Підтвердження розвороту. Момент підтвердження розвороту визначають, наприклад, за свічковим комбінаціям розвороту (див. рисунок). При використанні свічкових моделей розвороту доцільно використовувати старші або середні часові таймфрейм Н1, Н4 або D1. Використання молодших таймфрейм небажано зважаючи на велику кількість хибних сигналів.

   

3. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. При використанні свічкових моделей розвороту, стоп-лосс ставлять на кілька пунктів вище (нижче) тіні свічки, що сигналізує про розворот. Тейк-профіт виставляється в районі значущих рівнів, які визначають по лініях сопротовленія / підтримки, або, наприклад, по індикатору Pivot Point. Розмір тейк-профіт повинен бути значним, оскільки мета контртрендовой системи-великі цінові руху, а вони трапляються не часто.

4. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми (максимуми) ціни в процесі її руху (див. рисунок). Зручним способом трейлінг є, також як і в трендових системах, використання смуг Болінждера. У разі висхідного тренда рівень стоп-лосс визначається по нижній лінії індикатора, у разі спадного тренда-по верхній лінії.

5. Вихід з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня тейк-профіт, або по трейлінг-стопу.

Цей приклад пояснює найзагальніші принципи роботи контртрендових систем. Модифікацій може бути безліч. Зокрема однією з популярних моделей розвороту є дивергенція осциляторів.

Флетовая торгова система

Флетовая торгова система будується на припущенні, що більшу частину часу на ринку присутня бічний рух, при якому ціна рухається всередині деякого коридору (каналу), обмеженого рівнями підтримки знизу і опору зверху. У зв'язку з цим флетовие системи іноді називають «канальними». Флетовая торгова система, повинна купувати поблизу рівня підтримки і продавати поблизу рівня опору. Можливо побудова флетових систем і без визначення чітких меж каналу, тим більше, що визначення цих кордонів не завжди можливо. Наприклад, система може бути побудована на основі осциляторів, що, втім, не заважає комбінувати їх з рівнями опору і підтримки.
Приклад роботи однієї з таких стратегій, заснованої на індикаторі стохастик і лініях рівнів наведено на малюнку.

В тренді така система буде давати збиток, тому необхідно подбати про те, щоб у флеті вона заробляла більше ніж втрачає в тренді. З точки зору автоматизації флетовие системи достатньо прості за виключенням, мабуть, випадку, коли торгівля ведеться від рівнів.
Побудова і функціонування трендових торгових систем включає в себе наступні етапи.
1. Визначення наявності флет. Проводиться на старших тимчасових таймфреймах Н4 або D1. Ідентифікація флет здійснюється за наявності сформованого цінового каналу шириною 150-200 пунктів. Канал формується шляхом з'єднання декількох глобальних максимумів (лінія опору) і декількох глобальних мінімумів (лінія підтримки) (див. малюнок).
2. Визначення початку відскоку. Первинне визначення відскоку здійснюється на старшому тимчасове таймфрейме Н4 або D1. Ідентифікація проводиться по торкання графіка ціни лінії опору (відскік від верхньої межі каналу) або лінії підтримки (відскік від нижньої межі каналу).
3. Визначення завершення відскоку. Проводиться на молодших тимчасових таймфреймах H1, M30 або М15. Як правило, для цієї мети використовують осцилятори, наприклад MACD або стохастик. У разі застосування MACD визначають бичаче ними ведмеже розбіжність, в разі застосування стохастика-зони перекупленності або перепроданості, момент входження в угоду при цьому визначається з перетинання сигнальної лінією стохастика рівня 20 (покупка) або 80 (продаж).
4. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. Стоп-лосс ставиться відразу за кордоном каналу, на відстані 15-20 пунктів. Стопи, розташовані ближче з високою ймовірністю будуть вибиті ринковим шумом. Тейк-профіт виставляється на рівні, близькому до протилежної сторони каналу. Відповідно до класифікації, запропонованої Олександром Елдером «відмінним» вважається результат, при якому ви берете прибуток, рівну 30% ширини каналу і більше, 10% ширини каналу-«задовільно».
5. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми ціни в процесі її руху. Ідентифікація локальних мінімумів проводиться, наприклад, по фракталам (спосіб, запропонований Біллом Вільямсом). Зважаючи на високу цінової волатильності в флеті, розташовувати рівні трейлінг-стопів треба не дуже близько, інакше виходи з угод будуть передчасні.
6. Вихід з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня протилежної межі каналу (тейк-профіт), або по трейлінг-стопу.
Канал, в якому проводиться торгівля, може бути горизонтальним, висхідним або низхідним. У висхідних і низхідних каналах рекомендується відкривати позиції в напрямку нахилу каналу, по є у висхідному каналі купувати, в низхідному-продавати. Модифікації флетових (канальних) торгових систем стосуються, в основному, ідентіфікакціі моментів відскоків ціни від кордонів каналу і їх підтверджень, для цієї мети, наприклад, використовують дивергенції осциляторів і свічкові моделі розвороту. 

ГЕП розриви

Розриви бувають у двох напрямках:

• Геп вниз: мінімальна ціна інструменту при закритті торгів вище, ніж максимальна ціна при їх наступному відкритті.
• Геп вгору: максимальна ціна інструменту при закритті торгів нижче, ніж мінімальна ціна при наступному відкритті торгів (приклад на малюнку виділений лівіше).

Розриви частіше спостерігаються на ринках ф'ючерсів , рідше - на ринках акцій і на ринку FOREX . Їх причина найчастіше полягає в тому, що трейдери можуть швидко реагувати на несподівані фінансові новини розміщенням ордерів на купівлю / продаж, смещающих ціни так сильно, що це викликає розриви.

Існує 4 основних види розривів:

• Звичайний розрив (приклад на малюнку виділений лівіше). Спостерігається при бічному русі цін на ринку при невеликому обсязі торгів. Вказує на низький інтерес до фінансового інструменту при його поточній ціні.

• Розрив при пробої рівня (приклад на малюнку виділений правіше). Відбувається при початку значного руху ціни фінансового інструменту при великому обсязі торгів.

• Розрив прискорення. Зустрічається в середині цінового руху при підвищеному інтересі до фінансового інструменту. Вказує на продовження руху ціни в поточному напрямі.

• Розрив виснаження. Вказує на розворот напряму руху ціни при дуже високому обсязі торгів.

Трендова торгова система

Трендова торгова система будується на припущенні, що тенденція ринку до зростання або падіння, якщо вона почалася, є стійкою і має вагомі підстави для продовження. Це, мабуть, найпоширеніший тип торгової стратегії. Тренд зазвичай розглядають стосовно до конкретного часового інтервалу. Наприклад, те що є трендом на денному графіку, на місячному може виявитися невеликою корекцією. Традиційно трендові стратегії будуються на основі ковзних середніх і їх комбінацій. Приклад роботи однієї з таких стратегій приведений на малюнку.

В інших ринкових умовах (відмінних від вираженого тренду) такі торговельні системи будуть давати збитки, зважаючи на велику кількість помилкових входів. Тому використання в своїй стратегії тільки ковзних середніх навряд чи дозволить вам добитися прибутковою торгівлі.

Тим не менш, трендові стратегії можуть і повинні бути об'єктом дослідження, оскільки, незважаючи на істотні зміни характеру ринку в останні кілька років, тренди продовжують представляти собою найбільш суттєві цінові руху, з яких можна і потрібно отримувати прибуток.

Для ідентифікації сили тренда розроблено велику кількість індикаторів. Однак використовувати стандартні індикатори необхідно обережно, оскільки всі вони запізнюються і сигналізують про силу тренда, коли він вже закінчується. В протилежному (більше чутливому) варіанті настройки, ці індикатори будуть давати велику кількість помилкових входів.

Побудова і функціонування трендових торгових систем включає в себе наступні етапи.

1. Визначення глобальної тенденції, тобто визначення наявності тренда. Проводиться на старших тимчасових таймфреймах Н4 або D1. Ідентифікація тренда здійснюється за ознакою перевищення кожного наступного піку ціни попереднього. При цьому ковзне середнє знаходиться нижче графіка ціни (див. малюнок).

2. Визначення початку відкату ціни. Первинне визначення відкату виробляється на старшому тимчасове таймфрейме Н4 або D1. Ідентифікація здійснюється з перетинання графіком ціни лінії ковзної середньої в напрямку, протилежному глобальної тенденції.

3. Визначення завершення відкоту ціни. Проводиться на молодших тимчасових таймфреймах H1, M30 або М15. Як правило, для цієї мети використовують осцилятори, наприклад MACD або стохастик. У разі застосування MACD визначають бичаче або ведмеже розбіжність, в разі застосування стохастика-зони перекупленності або перепроданості.

4. Входження в угоду, виставлення ордерів стоп-тосс і тейк-профіт. Стоп-лосс ставиться не ближче 15-20 пунктів від рівня ціни. Близько розташовані стопи з високою ймовірністю будуть вибиті ринковим шумом. Тейк-профіт виставляється на відстані не менше 3-5 розмірів стоп-лосс, оскільки завдання трендовой системи-взяти максимально можливе ціновий рух.

5. Супровід позиції-установка стежать ордерів трейлінг-стоп по мірі руху ціни. Найбільш відповідні моменти установки ордерів трейлінг-стоп, це локальні мінімуми ціни в процесі її руху. Ідентифікація локальних мінімумів проводиться або по фракталам (спосіб, запропонований Біллом Вільямсом), або по перетинанню графіком ціни ковзної середньої, або по осцилляторам на молодших тимчасових таймфреймах. Зручним способом трейлінг є також використання смуг Болінждера (див. малюнок). У разі висхідного тренда рівень стоп-лосс визначається по нижній лінії індикатора, у разі спадного тренда-по верхній лініі.Виход з угоди. Вихід виробляється або по досягненню ціною рівня тейк-профіт, або по трейлінг-стопу, або з перетинання графіком ціни лінії ковзної середньої в напрямку, протилежному напрямку тренда.

Це найзагальніша схема роботи трендовой торгової системи, вона не гарантує абсолютної прибутковості, але допоможе вам уникнути зайвих збитків. 

Як заробити на ГЕПах?

На відкритті ринку форекс в понеділок частенько бувають істотні стрибки цін, які називаються гепами. ГЕП (GAP) - дослівно означає розрив, стрибок.

Геп (GAP) - в технічному аналізі потоку котирувань ситуація істотної різниці між ціною закриття попереднього таймфрейма (елемента графіка) і ціною відкриття наступного. Візуально на графіку ціни виникає «розрив». У біржовій практиці на фондовому і товарному ринках термін «геп» найчастіше має на увазі, що ціна закриття попередньої торгової сесії не збігається з ціною відкриття наступного торгового дня (розрив на графіку з денним таймфрейм). Іноді гепом так само називають суттєву різницю між сусідніми котируваннями . Зазвичай це обумовлено несподіваними новинами, коли різниця між котируваннями може бути в 5 і більше разів більше звичайної. На графіку такої геп не завжди відображається у вигляді розриву, він може сформувати подовжений елемент. Геп візуально фіксується на видах графіків, в яких відображаються одночасно і ціна відкриття, і ціна закриття таймфрейма . Зазвичай це графіки у формі японських свічок або барів . На графіках в іншій формі - ламаній лінії , хрестиків-нуликів , Ренк , каги - гепи не відображаються.
Стратегія торгівлі на ГЕПах

 Валютні пари: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY 

Імовірність закриття гепа ≈ 70%

Таймфрейм: М30

 Час торгівлі: Через півгодини після відкриття ринку на початку тижня

 Рекомендовані ДЦ: Альпарі , RoboForex

  Правила Геп повинен бути не менше 20 пунктів! Входимо після закриття першої свічки М30 на відкритті ринку

Мета - на 3-4 пункти нижче / вище точки Low / High останньої п'ятничної свічки М30

Стоп-Лосс = Тейк-Профіт Х 1.5

Так само зверніть увагу, що різні брокери відкриваються в різний час, про це докладніше читайте в статті Важлива інформація для торгівлі на денних графіках .

Як побудувати свою торгову систему на ФОРЕКС?

Для того щоб створити свою успішну торгову систему ви повинні знати про ринок ФОРЕКС щось таке, чого не знають інші. Логічно зробити висновок, що таке знання може з'явитися тільки в результаті глибокого проникнення в суть явища, тому не сподівайтеся на швидкий результат. Буде період, коли вам здасться, що все дуже просто і рішення лежать на поверхні, просто з якоїсь причини їх ніхто не бачить. Не поспішайте з висновками і не накручуйте себе без причини. Продовжуєте планомірно працювати, перевіряючи свої торгові ідеї. Ваша радість буде змінюватися розчаруванням і так раз за разом, поки нарешті ви не натрапите на щось дійсно цінне, що може стати якщо не самою стратегією, то її елементом. Потім все повториться знову і так будуть йти місяці й роки. Часом можуть опускатися руки. Нічого страшного, відійдіть на час від ФОРЕКС, це навіть буває корисно. Через деякий час з'являться нові ідеї, тоді й повернетеся щоб їх перевірити. Eсли у вас є схильність до програмування і стійкі навички в цій справі, вибирайте інструменти та термінали, які дозволяють створювати автоматичні торговельні системи тобто системи, які на відміну від «ручних» торгуватимуть без вашої участі.

Підстави на користь автоматичних систем наступні:

- Можливість протестувати вашу систему на великому історичному інтервалі в автоматичному режимі;

- Можливість цілодобової торгівлі без необхідності вашої присутності перед монітором;

- Виключення з торгівлі суб'єктивного фактора.

Існує багато прихильників «ручних» або «аналітичних» систем і вони також гідні поваги. Багато критикують автоматичні системи за те, що вони грубі і не дозволяють врахувати всіх нюансів, які бачить людське око і відчуває людський мозок. Так, деякі речі запрограмувати дуже складно (наприклад дивергенції осциляторів), але немає нічого неможливого. Адже будь-яка торгівля здійснюється за певним набором правил, за винятком, мабуть, «інтуїтивної торгівлі». Значить основа торгівлі у всіх методів однакова і питання «ручна» або «автоматична», є питанням реалізації методу. Тому резонно прагнути до автомату, щоб отримати переваги, викладені трохи вище.

Заведіть собі товстий зошит і пишіть в неї максимально докладно все що ви робите. Якщо прийшла в голову думка щодо побудови системи, постарайтеся її відразу записати. При розробці систем записуйте за яких параметрах і обмеженнях ви її тестуєте, результати тестів постачайте коментарями. У запалі розробки ви будете йти далі, тестувати нові варіанти, перевіряти нові ідеї і через тиждень не зможете згадати нюанси минулих версій. У цьому вам і допоможуть записи.

Хотілося б тут зупинитися ще на одному моменті. У багатьох книгах, присвячених розробці торгових систем, автори прагнуть уникати згадки про можливість автоматизації своїх систем, або говорять конкретно, що система в жодному разі не може бути автоматизована, оскільки втратить свої унікальні властивості. Думаю це робиться навмисно, щоб уникнути можливих докорів з боку потенційних користувачів цих систем, після того як вони доведуть їх до рівня автомата і отримають результати тестів. Справедливості заради треба сказати, що будь-яка система, навіть сама убога, за певних ринкових умовах може давати прибуток.

Починати треба з уже відомих торгових стратегій, які у великій кількості публікуються в книгах і викладаються на форумах. Запрограмуйте декілька з них і поганяйте в тестері на періоді не менше 5-6 років. Хороших результатів від цих стратегій очікувати навряд чи варто, але ви їх «відчуєте». Іноді (дуже рідко) у вільному доступі трапляються стратегії, які показують хороші результати як в тесті, так і реальної торгівлі. Але, як правило, ці стратегії швидко перестають працювати, тому, що зі зростанням числа користувачів стратегій ринок їх інтегрує. Ось чому важливо мати свою, оригінальну стратегію.

В основі прибуткової стратегії, як правило, лежить деяка ідея, спостереження, малопомітна закономірність ринку ФОРЕКС, яка повторюється досить часто, щоб її можна було використовувати в торгівлі. Важлива умова: ця закономірність не повинна бути складною. Це означає, що вона не повинна містити великої кількості умов, застережень, правил, виключень з правил, громіздких сполучень моделей ціни та індикаторів.

Згідно з визначенням, ТОРГІВЕЛЬНА СИСТЕМА - це певний набір правил, продумана система прийняття торговельних рішень, згідно з якою трейдер відкриває або закриває свої позиції.

ПРАВИЛА ВІДКРИТТЯ-ЗАКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ

Перш за все необхідно визначитися, яка торговельна система найбільшою мірою вам підходить, для цього необхідно класифікувати ваші переваги за наступними ознаками:

• Метод аналізу ринку.
• Методологія прийняття рішень.
• Спосіб виконання торгових правил
• Час утримання торгової позиції
• Правила відкриття та закриття позицій.

Вибравши підходящий вам варіант торговельної системи починайте проробляти правила входу-виходу, це можуть бути перетину ковзних середніх, досягнення заданих рівнів осциляторами, свічкові комбінації і т.д.

Щоб трохи спростити вашу роботу ми спеціально розробили каталог торгових систем , в якому стратегії входу-виходу згруповані за типами. Вибравши певний тип торгівлі ви маєте можливість зіставити різні методики відкриття - закриття позицій, вибрати або скомбінувати варіанти, найбільш відповідні до вашої власної торгової системі.

Використовуючи каталог можна також зіставити існуючі типи торгових систем, краще зрозуміти їхні переваги й недоліки. Однак, як і в будь-який інший науці, стати професіоналом можна тільки якщо знати все про щось і щось про все. Тому не намагайтеся досліджувати все відразу, сконцентруйтеся на одному, конкретному напрямку. Тільки так, поступово проникаючи все глибше в суть обраної торгівлі ви поступово знайдете ту саму закономірність, яка стане основою вашої власної торговельної системи.

ПРАВИЛА установка стопи

На відміну від правил відкриття-закриття позицій, пошук яких є процесом творчим, тут присутня деяка універсальність. Найбільш популярні стоп-сигнали, використовувані творцями торгових систем:

• Вихідний стоп-сигнал (Initial stop).
  
• "Плаваючий" стоп-сигнал (Trailing stop).
  
• Зняття прибутку (Profit target, TakeProfit).
  
• Стоп за рівнем беззбитковості (Breakeven).
  
• Стоп з відсутності активності (Inactivity).
• Стоп за часом (Time Stops).

ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Ця частина вашої торговельної системи вимагає окремого розгляду. По суті, правила управління капіталом (правила мані-менеджменту) є "системою в системі". Ці правила встановлюють способи використання розробленого вами інструменту-вашої торговельної стратегії і повинні бути нерозривно пов'язані з її індивідуальними особливостями.

Торгові системи і стратегії форекс

Грунтуючись на запропонованій класифікації ми спробували систематизувати існуючі торгові системи та стратегії форекс відповідно до правил прийняття рішень з відкриття та закриття торговельних позицій. Торгові стратегії форекс (права частина таблиці) розсортовані по відповідним їм торговельним системам (ліва частина таблиці).

Даний каталог покликаний спростити процес вибору і розробки вашої власної торгової системи (каталог поповнюється).

Торгові системи форекс		Торгові стратегії форекс
__________________________________________________________
Трендові торговельні системи:	© © © © © ® ® © ® © © ®	Стратегія форекс "Cash Cow" Стратегія торгівлі на кластерах Фібоначчі Стратегія форекс "Метод Сідус" Стратегія форекс "Outsider Method" Стратегія форекс Natuseko Protrader 4H Стратегія торгівлі по CCI Стратегія торгівлі по параболічної системі Стратегія форекс "Impulsive / Corrective Wave" (ICWR) Стратегія форекс "Денний метод Фоззі" Стратегія форекс "Індикаторний салат" Стратегія "Торговий хаос 2" Білла Вільямса Стратегія трьох екранів Елдера Стратегія форекс "Внутріденна М5" Стратегія форекс «3 качки» Стратегія форекс "HI-LO МА + ADX" Стратегія форекс "20 пунктів у день" Стратегія форекс "100 пунктів" Тунельна стратегія форекс З тратегія торгівлі "Forex Profit" Стратегія торгівлі по Moving Average Стратегія форекс "Блискавка" Стратегія форекс "пробійні Фрактал" Стратегія форекс "Святий Грааль" Стратегія форекс "PSAR + Stochastic" Стратегія форекс "Світлофор" Стратегія форекс "Спокійна позиційна" Стратегія форекса "Weighted Taylor" Стратегія форекс Fisher Стратегія форекс "Оновлений метод Fozzy" Стратегія форекс Trend Finder Daily Стратегія форекс "EMA (4-13-50) + Stochastic" Стратегія форекс Battle of the Bands Стратегія форекс "Позиційна середньострокова" Стратегія форекс "3 екрану +" Стратегія форекс "Лінія балансу" Стратегія форекс "EMA-Laguerre-CCI" Стратегія форекс Doske scalping Стратегія торгівлі по паттернам індикатора MACD
__________________________________________________________
Флетовие Торовиє системи:	© ® ® © © ©	Стратегія форекс Carry-Trend Стратегія форекс "Sedona" Стратегія торгівлі по індикатору% R Ларpі Вільямса Стратегія форекс "Повне загасання" Cтатегія форекс "Fractals + Camarilla" Стратегія форекс "Смуги Боллинджера і внутрішній бар" Стратегія "Внутріденна торгова система" Сафіна Стратегія форекс Awesome-Accelerator-Stochastic Стратегія торгівлі по паралельних каналах Стратегія форекс "Лучник" Стратегія форекс "Черепаховий суп" Стратегія форекс "змінна середня на RSI" Стратегія форекс "Простий скальпинг" Стратегія форекс "Індикаторна для M15" Стратегія торгівлі по індикатору RSI Стратегія форекс "Stochastic + Accelerator Oscillator" Стратегія форекс "Trend Lines" Стратегія на основі індикатора "Смуги Боллинджера" Стратегія торгівлі на внутрішньоденних свінгу Стратегія торгівлі з використанням каналів Келтнера
__________________________________________________________
Контртрендовие торговельні системи:	® ©	Стратегія форекс "Атака Акули" Стратегія форекс "Folding rule" Стратегія форекс "Торговий хаос" Била Вільмса Стратегія форекс 1-2-3 Стратегія торгівлі по патерна "Краватка-метелик" Стратегія торгівлі з використанням дивергенції Стратегія Джанконе для 5-ти хвилин Стратегія форекс на RSI і розширенні Фібоначчі 1.618 Cтатегія форекс "Fractals + Camarilla" Стратегія торгівлі на пробої лінії тренда Стратегія форекс "Пробій середньої" Стратегія форекс на розворотів барах Стратегія торгівлі по паттернам індикатора MACD
__________________________________________________________
Системи на основі патернів:	© © ® © © ©	Стратегія торгівлі на рівнях подвійних нулів Стратегія торгівлі проти "Двойних нулів" Стратегія форекс "Пам'ять ціни" Стратегія форекс "Igrok" Стратегія торгівлі по "Азіатському паттерну" Стратегія форекс по паттерну 5-0 Стратегія форекс "Outsider Method" Стратегія форекс по паттерну "2B" Стратегія Джанконе для 5-ти хвилин Стратегія торгівлі по важливих рівнів Стратегія форекс "MACD і внутрішній бар" Стратегія торгівлі по паттернам індикатора MACD Стратегія форекс на основі опорних точок (Pivot points) Стратегія форекс "Три торкання" Стратегія форекс "Seredina" Стратегія торгівлі по комбінаціям японських свічок Стратегія форекс "4 таймфрейма"
__________________________________________________________
Системи на основі хвильового аналізу:	© ® ®	Стратегія форекс на розворотів точках Стратегія форекс по паттерну 5-0 Стратегія форекс "Impulsive / Corrective Wave" (ICWR) Стратегія торгівлі на основі серединної лінії Ендрюса Стратегія форекс "Торговий хаос" Била Вільмса Стратегія форекс "Вила Ендрюса" Стратегія форекс "Хвиля" Стратегія торгівлі по хвилях Вульфа Стратегія торгівлі на основі Метелики Gartley
__________________________________________________________
Системи на основі пробою волатильності:	© ©	Стратегія торгівлі на пробої ранкового каналу Стратегія форекс "Daily Open Support and Resistance" Стратегія форекс "Ефект середовища" Стратегія форекс «смуги Боллинджера + канали Келтнера» Стратегія торгівлі по індикатору Ішимоку Стратегія форекс "Big Dog + Fibo" Стратегія форекс за методом Гребенщикова Стратегія торгівлі на пробоях денних вершин Стратегія двосторонньої торгівлі Стратегія форекс "95 пунктів у день" Стратегія форекс "10 пунктів по EURUSD" Стратегія форекс "4-7 GMT Breakout Strategy" Стратегія форекс за моделлю ID/NR4 Стратегія форекс "H4 Box Breakout"
__________________________________________________________
Сесійні торговельні системи:	© ©	Стратегія форекс "Sedona" Стратегія торгівлі по "Азіатському паттерну" Стратегія форекс "Очікування реальної угоди" Стратегія форекс "4-7 GMT Breakout Strategy" Стратегія форекс "13 пунктів у день"
__________________________________________________________
Торгівля по рівнях Фібоначчі:	© ©	Стратегія форекс "Атака Акули" Стратегія торгівлі на кластерах Фібоначчі Стратегія форекс "Фібо-рівні і Stochastic" Стратегії торгівлі за рівнями Фібоначчі Стратегія форекс "Impulsive / Corrective Wave" (ICWR) Стратегія торгівлі по Фібоначчі на лімітних ордерах Стратегія форекс на RSI і розширенні Фібоначчі 1.618 Стратегія форекс "Big Dog + Fibo" Стратегія форекс "BAT ATR + Fibo"
__________________________________________________________
Нічні торговельні системи:	© ©	Стратегія форекс "Sedona" Стратегія форекс "NightMare" Стратегія StarDust
__________________________________________________________
Піпсовочние торговельні системи:		Піпсовочная стратегія форекс на PSAR і MACD Стратегія на основі короткострокового скальпинга Піпсовочная стратегія форекс по "Методу Пуріа" Стратегія торгівлі "Forex Profit" Стратегія форекс "Тихий скальп"
__________________________________________________________
Універсальні (змішані) торгові системи:	® © © © © ©	Стратегія "Forex Smart" Стратегія форекс "Консервативний скальпінг intraday" Стратегія форекс "Протівотрендовая ЕМА" Стратегія форекс ADX-MA-Stochastic Стратегія форекс "Захоплення MACD + Stochastic" Стратегія торгівлі за допомогою конвертів Стратегія форекс "Біла сходи" Стратегія форекс "МА-MACD-Stochastic" для EURUSD Стратегія форекс на основі патерну "цвях" Стратегія форекс "RSI-Bollinder Bands-MACD" Стратегія форекс "Trend Finder H4" Стратегія форекс "Elliott Wave Oscillator + Juice + MA" Стратегія форекс на індикаторі MACD

Класифікація торгових систем форекс.

Торгова система - це певний набір правил, продумана система прийняття торговельних рішень, згідно з якою трейдер відкриває або закриває свої позиції.
Торгові системи поділяються на такі основні класи:

Ознака класифікації	Класи торгових систем форекс
Метод аналізу ринку	Торгові системи форекс на основі фундаментального аналізу
	Торгові системи форекс на основі технічного аналізу
Методологія прийняття рішень	Аналітичні торговельні системи форекс
	Механічні торгові системи форекс
Спосіб виконання торгових правил	Ручні торговельні системи форекс
	Автоматичні торгові системи форекс
Час утримання торгової позиції	Довгострокові торговельні системи форекс
	Середньострокові торговельні системи форекс
	Короткострокові торговельні системи форекс
	Надкороткострокові торговельні системи форекс
Правила відкриття та закриття позицій	Трендові торговельні системи
	Флетовие торговельні системи
	Контртрендовие торговельні системи
	Системи на основі патернів
	Системи на основі хвильового аналізу
	Системи на основі пробою волатильності
	Сесійні торговельні системи
	Торгівля по рівнях Фібоначчі
	Нічні торговельні системи
	Піпсовочние торговельні системи
	Універсальні (змішані) торгові системи

Поділ торгових систем форекс на аналітичні і механічні, припускає, що перші торгують по якимсь не жорстким принципам, що допускає творчу трактування, а другі за жорсткого зводу правил без будь-яких відступів. При цьому торгівля механічних систем може бути як ручний, так і автоматичною. Ми будемо розуміти під механічної торговельною системою (МТС) систему, яка торгує автоматично за жорстко заданими правилами.

Ця класифікація досить умовна і не претендує на всеосяжну повноту. Напевно знайдуться люди, які зможуть додати до неї пару класів або прибрати деякі. Наприклад, флетовие і котртрендовие системи можна, при бажанні, розглядати як один клас, вважаючи їх протилежністю трендових, але відмінність все ж є.
З точки зору побудови МТС найбільшу складність представляють системи на основі хвильового аналізу, оскільки розрізнити і проаналізувати хвилі на графіках ціни інструменту часом буває не під силу людському мозку, не кажучи вже про програмному середовищі. Важко віддати перевагу якомусь якого-небудь класу торгових систем. Кожна система буде прибутковою при певних, характерних для неї ринкових умовах і збитковою, коли цих умов немає. Наприклад, трендові системи заробляють в тренді, але зливають в флеті, а флетовие системи навпаки заробляють в флеті але зливають в тренді і нічого з цим не зробити.
Здавалося б все зрозуміло: тренд на ринку-торгуємо трендовую систему, флет-торгуємо флетовую. Приблизно так пишуть у багатьох книгах, у тому числі і зовсім нових. Але на ділі все не зовсім так просто. Справа в тому, що на Форексі, як і на будь-якому іншому ринку, ніколи не знаєш точно, коли почався тренд, а коли флет. Їх видно тоді, коли вони вже сформувалися. Причому як тренд так і флет можуть закінчитися в будь-який момент, а можуть і продовжитися равновероятно.
Тому не намагайтеся визначити трендовий ділянку або флетовий, торгуємо або не торгуємо. Будуйте свої системи так, щоб вони торгували постійно і в будь-яких ринкових умовах. Просто має виконуватися одна умова. Якщо ваша система трендова треба, щоб вона в тренді заробляла більше, ніж зливає в флеті і, відповідно, якщо системи флетовая, треба, щоб вона в флеті заробляла більше, ніж зливає в тренді. Теж саме відноситься і до інших торговим системам. В ідеалі потрібен портфель з декількох типів систем, тоді ви зможете «зловити» максимальну кількість ринкових рухів і заробити на них.
Є думка, що для початківців краще підходять трендові системи. Можливо це так, для деяких інструментів, де ще збереглися стійкі трендові тенденції. Просто тримаєте це в розумі.
Крім розглянутих основних класів є зовсім екзотичні системи форекс, наприклад на основі фаз місяця, розташування небесних тіл і астрології, але їх ми не розглядаємо.

Основні комбінації японських свічок

Японські свічки винайшов в XVII столітті японський торговець рисом Мунехіса Хомма для зручного відображення початку (ціна відкриття), кінця ціни (ціна закриття) протягом деякого періоду часу. Методика такого подання ціни у вигляді Японських свічок затребувана і в наш час завдяки своїй простоті і наочності, відображаючи в одному графічному елементі Японської свічки чотири показники замість одного.
Для відображення Японської свічки малюємо прямокутник званий тілом свічки. Зверху і знизу прямокутника вертикальні палички звані ногами або тінями. Якщо прямокутник чорний, то ціна закриття (нижня частина тіла) нижче ціни відкриття. Якщо білий, то навпаки ціна закриття (верхня частина тіла) вище ціни відкриття.

Комбінації японських свічок, які підтверджують розворот "ведмежого" тренда.





Комбінації японських свічок, які підтверджують розворот "бичачого" тренда.

Комбінації японських свічок, які підтверджують продовження тренда.

Свічковий аналіз форекс

Існує багато видів аналізу ринку форекс, але саме свічковий аналіз є по праву самим популярним і ефективним. Він має дуже багату і довгу історію, і винайдений японцями ще багато років тому. Зараз свічковим аналізом користується переважна більшість трейдерів, зважаючи на його простоту і наочность. Свічкова аналіз є одним з різновидів графічного аналізу, коли графік ціни будується у вигляді японських свічок. Будь свічка має тіло і тіні, максимальну та мінімальну ціни, ціну відкриття і закриття. Ціна формує свічки різної величини. У свою чергу, формуються різні графічні комбінації свічок, саме завдяки цим комбінаціям і проводиться найчастіше свічковий аналіз. Свічки дуже наочні і по ним можна більш точно будувати лінії підтримки і опору, лінії каналу і пр., ніж за лінійними графіками. Японські свічки входять практично в усі термінали і в Метатрейдер теж.

Даний метод аналізу можна використовувати не тільки на форекс, а й на будь-якому іншому фінансовому ринку. Хочеться відзначити, що для форекса свічковий аналіз оптимальний і досить ефективний. Існує багато докладних настанов з японським свічок, ми рекомендуємо прочитати книги Нісона і Морріса, які є у нас на сайті в розділі "Бібліотека", плюс подивитися навчальний відео по свечному аналізу на форекс. З переваг слід відзначити прекрасне поєднання зі свічковим інших видів аналізу - математичного, технічного - разом вони дають відмінні результати. З недоліків - величезна кількість різних свічкових моделей, комбінацій, які досить важко запам'ятати. Хоча зараз є спеціальні програми, які розпізнають свічкові моделі, але вони теж недоскональни.

Вивчення свічкового аналізу може зайняти певний час, але потратьте його, вивчіть хоча б основні свічкові моделі, це надалі вам дуже допоможе. Рекомендуємо свічки на екрані свого монітора робити чорно-білими - очі будуть менше втомлюватися, а то деякі роблять їх червоно-зеленими, посидиш день за монітором, відчуваєш себе як роздратований тигр, чесне слово. Чорно-біле, класика, саме воно. Ми рекомендуємо свічковий аналіз розглядати як додатковий, в поєднанні з іншими видами аналізу. Основний упор все таки зробити на стратегії і тактики - побудови своєї високоефективної торгової системи, в яку можна включити і свічковий аналіз, і на управлінні капіталом і ризиком при торгівлі.

Ідеальні точки входу на форекс

Багато трейдерів протягом всієї своєї трейдерської кар'єри знаходяться в пошуку ідеальних точок входу в позицію на форекс. Взагалі що можна вважати ідеальною точкою входу?

На наш погляд, це той вхід, який не введе вас в збиток, і після якого ціна піде в вашу сторону і у вас буде можливість зробити позицію беззбиткової. Тобто ідеальна точка повинна зробити операцію беззбиткової, адже головне щоб ви не втратили гроші на ринку, скільки заробите - це інше питання, цього знати ми не можемо точно. Як же знайти ці точки? Власне, їх повинен підказати вам ваш торговельний метод. У кожного, природно, він свій і кожен вирішує сам, коли входити в ринок. У будь-якого трейдера є свою особисту думку щодо ситуації на ринку, але ідеальна позиція - це беззбиткова позиція. Хоча все таки можна сказати, що не входи, а саме виходи з позиції на форекс більш важливі, адже саме при виході з ринку, при закритті позиції ми будемо в прибутку або збитку.

Тому дуже важливо навчитися не втрачати, зробивши при першій же можливості свою позицію беззбиткової - це звичайно досягається установкою ордера стоп лосс на ціну відкриття позиції. Тобто, перед тим як відкривати будь-яку операцію ви повинні чітко знати, де і за яким сигналом ввійдете, де і як вийдете, для цього побудуйте свій торговий метод і відпрацюйте його до автоматизму. У висновку хотілося б сказати, щоб ви не шукали ідеальну точку входу в плані максимально можливого прибутку, шукайте її виходячи з міркувань безпеки, намагайтеся не втрачати багато і у вас все вийде.

Форекс початківцям-трейдерам

Багато початківців трейдерів, почувши будь - яку інформацію про торгівлю на ринку форекс (прочитавши яку - то книгу, подивившись новини), намагаються якимось чином застосувати її для торгівлі на ринку.

Перед початківцям форекс - трейдером варто найголовніша і трудноразрешимая завдання - отсеить сміття, використовувати тільки те, що дійсно допоможе в торгівлі на ринку форекс. Але що дійсно потрібно? Важко сказати однозначно. Так, книги, відео, лекції, курси звичайно ж потрібні, але вони не врятують вас від збитків.

Початківцям форекс - трейдерам у першу чергу потрібно порадити попрактикуватися, попрацювати на центових рахунках. Ці рахунки насамперед призначені саме для навчання початківців трейдерів. Так, на них багато не заробиш, але вони допомагають пройти той психологічний бар'єр для роботи на реальних рахунках.

Багато радять почати з демо рахунків. Демо рахунок гарний тільки для ознайомлення з роботою самого терміналу. Але для навчання він абсолютно не підходить - ви не будете відчувати самої роботи, будете ризикувати всім депозитом. Тобто різниця між демо рахунком і реальним, навіть центових у вашій голові, тобто психології.

Запам'ятайте головне правило - ніколи не відкривайте більше 1/20 частини депозиту. Тобто, якщо у вас допустимо депозит 100 доларів - ризикуйте не більше 5%, тобто 5 доларами.

Багато торгових систем, стратегій можна використовувати, але найголовнішим для вас має бути вміти контролювати свій ризик. Є прислів'я, що професіонали розраховують свій ризик, а любителі прибуток. Ваша першочергова задача - навчитися не втрачати на ринку, а вже потім навчитися заробляти. Початківець гравець на форекс часто розцінює його як казино. Він азартний і готовий цілодобово сидіти за монітором, спостерігати за графіками, що - то аналізувати, прогнозувати. Навчіться просто плисти по ринку, не аналізуючи його, але чітко реагуючи на всі його сюрпризи. Хотілося б застерегти початківців на форекс від читання аналітики по валютному ринку, різних прогнозів, все це носить імовірнісний характер 50 на 50. А аналітики і прогнозисти вони, як правило, теоретики, ніколи не торгували на ринку і погано в ньому розбираються.

Пару слів хотілося б сказати про фундаментальне і технічному аналізах. Уявіть, що ви прийшли на курси з водіння автомобілів. Вам розказав всю теоретичну частину, показали все пристрій машини, ви все вивчили. Тепер беремо карту Росії, Європи і всього світу. І що ви вже шофера? Поки ви не сядете в машину, не заведете її, ви нікуди не поїдете. Так і на ринку. Можна знати теоретично багато питань, але поки ви не відкриєте угоду, ваші міркування рівні 0. Теорія з практикою часто неспівпадаючі і на форекс це дуже чітко видно. Форекс трейдер - професіонал це насамперед практик, який торгує за своїми правилами і законами, сформованим за роки торгівлі, це досвід.

Форекс початківцям трейдерам здається необьятное, надскладним ринком, але насправді він працює за правилами і законами, які однакові для будь-яких фінансових ринків. Новачкам на форекс зараз створені всі умови для комфортної роботи - величезний вибір брокерів, рахунків, способів поповнення, зняття коштів. Це пов'язано насамперед з жорсткою конкуренцією дилінгових центрів в боротьбі за клієнта. Користуйтеся цим, вибирайте компанії з кращими, придатними для вас умовами. До речі, радимо прочитати цікаву статтю щодо реклами на ринку форекс , адже часто реклама дуже далека від реальності і їй не варто довіряти.

Починайте саме з центових рахунків - при мінімальних затратах, ризики ви зможете за певних якостях вашого характеру навчитися заробляти на ринку.

Зараз практично всі компанії пропонують відкрити центовий рахунок. Яку компанію вибрати - вирішувати вам. На наш погляд однією з кращих з неперевершеним якістю виконання ордерів є компанія Nord Fx , до того ж у них є можливість відкрити рахунок без поповнення, тобто на рахунку, при його відкритті вже будуть гроші, а весь прибуток, яку ви отримаєте від торгівлі ваша .

У висновку початківцям на форекс хотілося б побажати удачі і віри в те, що у вас все вийде, адже шукає завжди знайде.

Від чого залежить заробіток на forex?

Багато починаючих трейдерів часто цікавиться - яка ж реальна величина заробітку на ринку forex. Однозначної відповіді в принципі бути не може. Все залежить тільки від конкретного, окремо взятого трейдера, величини його депозиту.

Існує 3 основних види заробітку на ринку форекс

Активна торгівля. Ви торгуєте, купуєте одну валюту, іншу продаєте. Ваш депозит збільшується. Це ваш основний заробіток.

Заробіток на свопи. Якщо протягом дня ви не закрили позицію, а залишили на ніч, вам будуть нараховуватися або зніматися овернайти (свопи), залежно від величини процентних ставок по торгувала парі.

Припустимо ваш депозит у євро, а євро росте певний час, природно ваш депозит буде незначно збільшуватися.

Ще існує і четвертий вид заробітку на forex - на партнерських програмах, залучаючи клієнтів в дилінгового центру.

Заробіток безпосередньо залежить від типу вашого форекс рахунку. Якщо у вас центовий рахунок, естесственно і заробіток буде копійчаний, а на доларовому рахунку вже і гроші нормальні. Але не в меншій мірі ваш прибуток залежить від стилю вашої торгівлі, а він, як правило, у всіх трейдерів ділиться на консервативний та агресивний. При консервативному стилі трейдер ризикує невеликою частиною свого депозиту, для цього стилю більше підходить приказка - краще синиця в руках, ніж журавель в небі. А ось агресивний стиль торгівлі більш характерний для трейдерів - екстремалів, ризикують здебільшого депозиту, але і заробляють відповідно в рази більше консерваторів. Хоча і депозит злити вони можуть досить швидко.

Заробіток на forex часто обчислюють у пунктах або відсотках від депозиту. Нормальним вважається якщо трейдер заробляє від 5% від депозиту за місяць, тобто 50-60% за рік. Часто в інтернеті можна побачити рекламу, що хтось заробив 100% від депозиту за день.

Це цілком можливо, але частіше за все, це всього на всього просто везіння, нічого спільного не має з торгівлею на ринку. Людина, який заробив 100% за день, входив у ринок всім депозитом, відповідно він міг втратити все в лічені хвилини. Це вже більше схоже не на торгівлю на форекс, а гру в казино. Тому краще небагато, але стабільно і регулярно. Тобто заробіток на форекс безпосередньо залежить від money management - мистецтвом управляти своїм капіталом на ринку.

Не вірте нікому, хто обіцяє вам "золоті гори" на форекс. Зараз продають величезну кількість радників, які нібито заробляють від 50% за місяць та й ще на автоматі, тобто без вашої участі. Як правило, це лохотрон, адже хто буде продавати щось, що приносить прибуток. Шлях до нормального заробітку на forex борг і нелегкий. За словами більшості професіоналів, перед тим, як почати заробляти гроші на ринку, вони втратили не один депозит і витратили не один рік навчання. А взагалі не тільки окремі, приватні трейдера заробляють гроші на ринку. Ринок форекс є головним джерелом прибутку багатьох банків, різних фондів і компаній. Навіть деякі держави заробляють колосальні гроші на forex. Наприклад, Японія заробляє на форекс за рік 10% від свого ВВП. Робити гроші в реальному бізнесі це мистецтво, а на форекс це мистецтво подвійно, адже ваш заробіток це програш кого небудь іншого, тобто щоб навчитися заробляти на форекс, потрібно навчитися відбирати гроші у інших трейдерів. Багато людей від торгівлі на ринку зробили собі стан і славу. Той же Сорос в 1992 році, зігравши на падінні фунта стерлінгів до німецької марки заробив приблизно 1 мільярд доларів. Але це певною мірою енциклопедичний приклад.

Заробіток на forex практично нічим не обмежений, все залежить від вас, від вашої психології, розміру вашого депозиту, в цьому і вся принадність торгівлі. Ви і лише ви визначаєте величину вашого доходу, все у ваших руках.

Що таке стоп лосс?

Багато новачків часто задаються питанням - що ж таке стоп лосс і як його правильно застосовувати в торгівлі на ринку форекс. Стоп лосс або по простому "обмежувач збитків" - це спеціальний ордер, який виставляється трейдером, по досягненню ціною якого брокер зобов'язаний закрити вашу позицію.

Можна без найменшого сумніву сказати, що стоп лосс - один із самих основних і потрібних в роботі трейдера ордерів. Адже головна мета даного ордера захистити вас від втрат, не дати вам втратити більше. Якщо інші ордера, наприклад тейк профіт можна і не використовувати, то ми настійно рекомендуємо вам використовувати стоп лосс ордер буквально з першого дня вашої торгівлі. Повірте, якщо проаналізувати тонни біржових книг, відео з торгівлі, скрізь буде сказано - використовуйте стопи. Професіонали, досвідчені трейдера тим і відрізняються від новачків, що використовують захисні зупинки. Адже на ринку дуже важливо знати скільки ви можете максимально дозволити собі втратити і відповідно не втрачати більше.

Але все таки відношення трейдерів до стоп лосс двояке. Багато його недолюблюють, адже як не крути, він все таки приносить збитки, інші ж вважають його невід'ємною частиною своєї торгівлі, але більшість сходиться на думці, що його використання обов'язково. Тобто перед тим, як увійти в будь-яку угоду, кожна розсудлива трейдер повинен чітко знати величину свого стоп лосс і бути завжди готовим закрити збиткову позицію, прийняти втрати. Інше питання яку величину стоп лосс в пунктах використовувати. Тут все залежить від конкретного трейдера, його стилю торгівлі, психологічних можливостей приймати збиток. Загалом можна сказати, що для внутрішньоденної торгівлі стопи повинні бути в межах до 50 пунктів, а от для торгівлі на більш довгому часовому проміжку вони можуть бути і більше. Тобто величину вашого стоп лосс наказу ви повинні побудувати на основі своєї торговельної системи. Ключ до прибуткової торгівлі полягає в тому, що потрібно намагатися втрачати якомога менше на ринку, а заробляти по можливості більше. Запам'ятайте - ніколи не наведіть стоп лосс далі в сторону збитку в надії на розворот, повірте, всі через це пройшли, таким чином ви тільки втратите свої гроші. Новачкам, особливо в перші місяці торгівлі дуже важко чисто в психологічному плані приймати збитки, навіть невеликі.

Головна причина втрати депозитів у початківців трейдерів - це не використання стоп наказів. У трейдинге можна робити досить багато помилок, вони допустимі, але смертельноопасной грою, саме грою, є відмова від стоп лосс наказів. Багато професіоналів часто ставлять стоп лосс, коли з'являється можливість за ціною відкриття, тобто роблять свою торговельну позицію беззбиткової. В принципі багато підходів, методів торгівлі на форекс можна використовувати, але прибутковою буде та, яка буде обмежувати ваші втрати, контролювати збитки. Стоп лосс в торгівлі на форекс можна порівняти з використанням ременів безпеки при водінні - і в першому, і в другому випадку ви збережете і життя, і гроші. У трейдера завжди повинно бути "завтра", завтрашній день, незалежно від того, чи втратили ви сьогодні або заробили. Тому якщо ви тільки починаєте торгувати на форекс, навчитеся спочатку приймати невеликі збитки, спокійно до них ставитися, використовуючи стоп лосс з розумом.

Сподіваємося, у цій статті ми хоч трохи переконали вас в необхідності обов'язкового використання захисних стоп лосс наказів в торгівлі, незалежно від вашої торгової стратегії.